Qué relación tienen los sistemas de la información con Basilea II? Mucha. El denominado “Nuevo Acuerdo de Capital”, aprobado el pasado 26 de junio por el Comité de Basilea y más conocido como Basilea II, exige a las entidades de crédito la adopción de aplicaciones informáticas capaces de medir el riesgo de crédito. Ello comporta disponer de soluciones que permitan establecer modelos de medición (scorings y ratings); modelos de pricing de las operaciones; procesos de admisión que permitan discriminar a los clientes según su perfil de riesgo; sistemas de seguimiento del riesgo vivo; y modelos de evaluación de la exposición y la severidad.
Todas estas características convierten al software adaptado a Basilea II en un conjunto de sistemas extremadamente complejo, capaz no sólo de medir el riesgo de mercado, sino también de evaluar el riesgo operacional.
El nuevo acuerdo firmado por el Comité -en el que están representados los Bancos Centrales de las principales economías del mundo- también obliga a las entidades financieras a adaptar sus sistemas de cálculo del consumo de capital, además de modificar los sistemas de reporting (informes financieros) y de análisis de la información.
Y es que la información es la clave de Basilea II. No en vano, la principal dificultad para cumplir con los acuerdos establecidos por el Comité de Basilea -presidido por el Gobernador del Banco de España desde febrero de 2003- es la gestión de ingentes bases de datos, capaces de ofrecer la información exacta para cuantificar los riesgos de cada operación.
Para dar con un dato fidedigno, las entidades bancarias se basan en larguísimas series estadísticas que se obtienen de complicadas fórmulas con multitud de variables. Hasta ahora estos cálculos se realizaban de forma menos exhaustiva, por lo que las nuevas directrices suponen un verdadero reto para los bancos. Y además, inmediato. Porque, aunque los criterios de Basilea II no deben aplicarse hasta 2008, los bancos podrían necesitar datos de hasta siete años correlativos.
Ante tamaña exigencia, se comprende que los sistemas informáticos sean un punto crítico para el éxito de Basilea. Y los bancos así lo han asumido: aún a la espera de la entrega del documento final de Basilea II, las principales entidades españolas ya han invertido unos 20 millones de euros, mientras que, a escala mundial, las grandes corporaciones bancarias pueden llegar a desembolsar entre 50 y 100 millones de euros.
Así, todo apunta a que los bancos están preparados para salir con éxito del reto al que se enfrentan, como ya hicieran con la introducción del euro. En este caso, el nuevo entorno promete mejorar su estabilidad, su funcionamiento y su transparencia informativa.
