La reciente crisis financiera global recordó a las instituciones financieras que la gestión del riesgo empresarial es vital, pero a la vez compleja. Por ese motivo, SAS dio a conocer su propuesta SAS Risk Management for Banking con capacidades de gestión de datos, análisis avanzado y generación de informes, las organizaciones pueden medir su exposición y su riesgo actual frente a todos los tipos de riesgo y en todo su portfolio de clientes, y distribuir incentivos para una optimización consistente de los retornos ajustados al riesgo.
El conjunto de aplicaciones de gestión del riesgo completamente integradas de SAS recoge los activos y pasivos, cubre los riesgos de mercado, de crédito y el corporativo, así como los cálculos de capital económico. Adicionalmente, el entorno de trabajo flexible, transparente y auditable permite a los bancos introducir mediciones y modelos de riesgo. Y el modelo de datos específico para banca, SAS Detail Data Store for Banking, es la fuente de información única para el almacén de datos sobre el riesgo. Se suma la aplicación SAS Business Analytics Framework, que da soporte a las necesidades de generación de informes de la alta dirección, del cumplimiento regulatorio o de las unidades de negocio.
SAS Risk Management for Banking consta de cuatro soluciones integradas. En primer lugar, Asset and Liability Management for Banking, se ocupa de medir los instrumentos de balance general tradicionales, como préstamos y depósitos, coberturas asociadas (fuera de balance), así como riesgo de crédito, riesgo de liquidez, etc. Le sigue Credit Risk for Banking, destinado a calcular y realizar stress-testing de la exposición a riesgos de crédito, mientras que Market Risk for Banking valora los complejos instrumentos del mercado, realiza stress-testing y calcula el valor del riesgo (VaR), el déficit esperado y otros riesgos usando varios métodos entre los que se incluye una simulación de histórico, simulación de covarianza, modelos analíticos avanzados y modelos definidos por el usuario. Finalmente, Firmwide Risk for Banking calcula el riesgo agregado de la compañía usando matrices correlacionadas o agregados correlativos de distribuciones de riesgo marginal.
