Se ha debatido mucho sobre el Acuerdo de Basilea II y podríamos escribir páginas y páginas sobre lo que es y lo que significa para las organizaciones. Pero eso no es lo que interesa. Lo que interesa es saber cuántas organizaciones financieras han sabido aprovechar el acuerdo de Basilea II para beneficiar realmente a su empresa. De hecho, muchas organizaciones han recibido el Acuerdo de Basilea II como un elemento regulador cuya implantación requerirá tiempo y esfuerzo. En otras palabras, una necesidad que requiere inversión. Aceptar esta regulación como parte inevitable de una industria altamente regulada no significa que este enfoque sea siempre el correcto. De hecho, podría significar que las organizaciones pierden la oportunidad de llevar a cabo algunos cambios positivos y fundamentales para desarrollar mejor la operativa de su actividad. Para demostrar cuáles son estos cambios, lo mejor es empezar con la lista de retos que contiene el acuerdo.
Basilea II se diseñó específicamente para asegurar unos requisitos mínimos de capital y minimizar el riesgo al que están expuestas las organizaciones financieras: Riesgo de Crédito, Riesgo Operacional y Riesgo de Mercado. Lo que significa globalmente, es que nos encontramos en un terreno de juego más amplio para las organizaciones que operan en esta área. Es decir, les permitirá alinearse en un mismo punto de partida más competitivo y justo. Sin embargo, el Acuerdo también les obligará a conocer mejor sus mercados, y les proporcionará la oportunidad de gestionar sus propios riesgos.
Las organizaciones necesitan entender a fondo la información de la que disponen y la capacidad para distribuirla en los puntos clave dentro de la organización. Para ello se requiere inversión en herramientas para extraer los datos, prepararlos y entregarlos a las personas adecuadas. Por supuesto, el Acuerdo de Basilea II no obliga a ello, pero sí lo recomienda.
Si tomamos el Riesgo de Crédito como ejemplo podemos ver cómo funciona. Las organizaciones están obligadas a utilizar una metodología estandarizada para mantenerse a la par con sus competidores, pero tal y como lo advierte el comisionado “espera que cada vez más bancos adquieran la metodología basada en Ratings Internos de los Bancos (IRB)”. Esto se presenta en tres modelos diferentes – el básico, el estándar y el avanzado – que incrementan en diferenciación y sensibilidad.
Aquellas organizaciones que prefieran implantar el modelo básico tienen una visión poco amplia de la problemática que pueden resolver a través de este acuerdo y supondría ignorar gran parte del escenario existente.
Las organizaciones tienen que invertir para alinear los sistemas y procesos, pero el beneficio no intencionado es que el acuerdo puede proporcionarles también el conjunto de herramientas que necesitan para reducir gastos, incrementar beneficios y reducir el riesgo de abandono de clientes.
El Riesgo de Crédito, en concreto, funciona así. Con un mejor entendimiento de los datos es decir, de los clientes, los departamentos de supervisión de créditos podrán destacar en la consecución de su misión principal – la de disminuir la tasa de riesgo. Utilizando técnicas de modelización avanzadas en lugar de regresiones logísticas (método tradicional de detección de la morosidad) podrán cambiar significativamente las cifras a favor de una compañía. Un banco japonés con el que trabajamos redujo sus deudas de baja calidad crediticia en 11,5 millones de dólares al hacer este cambio.
En términos de Riesgo Operacional, el éxito está en ahorrar, ganar más dinero y mejorar la rentabilidad. La base de esta clave es la capacidad de diferenciar las transacciones fraudulentas de las legales. A través del uso de modelos predictivos avanzados, un Banco Mayorista ahorró alrededor de 3,5 millones de dólares al identificar y prevenir más del 65 por ciento del fraude al que se enfrentaba.
Por supuesto, estas organizaciones no consiguieron esto simplemente aplicando el Acuerdo de Basilea II. Lo que hicieron fue utilizar los principios del acuerdo como fundamento para difundir la idea del análisis predictivo hasta el punto de mejorar sus procesos y resultados previos. La información estaba ya disponible, cómo, dónde y cuándo sucedieron los eventos con anterioridad, frecuencia y costes incurridos – las organizaciones sólo necesitan incentivos para usar mejor sus datos de manera que se consigan mejores predicciones sobre el futuro.
Así, a corto plazo, Basilea II no sólo libera a las organizaciones de servicios financieros del acuerdo restrictivo de 1988, sino que además actúa como catalizador para llegar a conocer mejor los mercados.
Y esto no se restringe a las áreas mencionadas. Puede afectar a las áreas de los tres pilares de Basilea II. El principio básico es sin duda conocer mejor el negocio y los clientes, de manera que se puedan tomar decisiones disponiendo de la información necesaria en cualquier campo. No sólo se trata de utilizar la técnica y recoger los beneficios. Cualquier organización debe abordar el análisis predictivo de forma metódica. Los ejemplos nombrados previamente se desarrollaron utilizando la metodología CRISP-DM (Cross- Industry Standard Process for Data Mining). El modelo de proceso CRISP-DM, respaldado por un gran número de empresas líderes, proporciona una guía clara de cómo implantar y desarrollar proyectos de análisis predictivo, y es una metodología contrastada en aplicaciones reales.
El modelo proporciona un marco de trabajo para las nuevas organizaciones en esta área; además, facilita el apoyo estructurado para usuarios experimentados y asegura una maximización del retorno en la inversión. El uso de dicha metodología no sólo asegura el desarrollo de un abanico de modelos reutilizables, controlables y transferibles para la comprensión y conformes al primer pilar del Acuerdo de Basilea II – cálculo de requisitos mínimos de capital – además proporcionará clara documentación y subjetividad para acatar el segundo pilar – supervisión – y el tercer pilar – transparencia informativa. Por lo tanto, mientras regulaciones, acuerdos y reglamentos se reciben como inconvenientes, el hecho es que se han creado por algún motivo – normalmente para asegurar que las organizaciones operen de la mejor forma. Es más, las organizaciones más vanguardistas siempre las tendrán en cuenta pensando en desarrollarlas y beneficiarse de ellas más que simplemente aceptarlas.
José Yañez, Business Development Manager de SPSS Soluciones en España.
